Durant les trois dernières décennies et dans un monde technologique et économique complexe, les modèles mathématiques jouent un rôle prépondérant dans les instruments de décision. En effet, qu'il s'agisse de produire des modèles, de les calibrer, de mesurer et de contrôler les risques associés aux phénomènes économiques ou aux instruments financiers, les outils mathématiques offrent des compétences très appréciées permettant de mieux appréhender ces phénomènes et d'améliorer la prévision des risques qui leurs sont inhérents.
En particulier, et ce en dépit des crises financières, les méthodes probabilistes (mouvement brownien, calcul stochastique, calcul de Malliavin, …) offrent une grande complexité de modélisation des phénomènes issus des métiers de l'assurance et de l'industrie de la finance. Une fois ces modèles mis en place, les méthodes issues de la statistique mathématique (estimation de paramètres, ....) permettent la validation et la calibration de ces modèles (estimer à partir de données réelles les différents paramètres d'un modèle).
L'Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc (UCA) organise en collaboration avec le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), une école de recherche sous le thème "Méthodes statistiques et applications en actuariat et finance"
L'école vise deux objectifs majeurs:
- Le premier est de donner une formation par et pour la recherche dans le domaine des mathématiques appliquées à la finance et à l'actuariat. En effet, l'école permettra d'offrir aux étudiants de master, aux doctorants et aux enseignants-chercheurs une formation de base dans ces domaines afin de maîtriser des techniques de modélisation nécessaires à la résolution effective de problèmes concrets dans des secteurs d'application très variés : Banques, Organismes d'assurance, etc. Cette école permettra aussi d'offrir aux professionnels ayant une double compétence en mathématiques et en industrie financière (ou en métiers d'assurance), les bases théoriques indispensables aux métiers de la finance et de l'actuariat. Ces bases sont issues sur des résultats récents desméthodes probabilistes, statistiques et numériques.
- Le second objectif consiste à promouvoir et à encourager des coopérations de recherche. D'une part, entre chercheurs internationaux en mathématiques et leurs interactions (notamment ceux des pays du Maghreb, du bassin méditerranéen et les autres pays voisins), d'autre part, entre chercheurs Universitaires et chercheurs du secteur privé ou encore des professionnels. En effet, l’école offre un cadre adéquat et agréable favorisant des rencontres et des discussions entre spécialistes du calcul stochastique, de la statistique, de l'industrie financière et des sciences actuarielles.
- Sensibilisation des professionnels de la finance et de l'assurance sur l'importance des méthodes mathématiques dans ces domaines,
- élaboration des thèmes de recherche en commun entre le nord et le sud (Master, PhD, séjours de recherche..) sur des thèmes qui auront des retombées économiques importantes,
- établissement des collaborations, d'une part entre chercheurs internationaux (invitation de recherche, co-encadrement de thèses...) et d'autre part entre étudiants du master (notamment, ceux du master IAFCS de Marrakech) et les acteurs du monde professionnel en finance et en actuariat,
- établissement des collaborations pédagogiques (missions d'enseignement, montage de Master à l'échelle du Maghreb,…) entre les universités des pays du Maghreb, du bassin méditerranéen et des pays voisins.
La première semaine de l'école aura lieu à Marrakech, du 8 au 13 Avril 2013, aux locaux de la Faculté des Sciences et Techniques (Amphi III). La seconde semaine se délocalisera à El Kelaa Mgouna, du 15 au 20 Avril 2013, à l’hôtel Ksar Kaissar, salle des conférences. Les cours de cette école ainsi que des articles originaux feront l'objet d'éventuelles publications la collection Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Liste des écoles CIMPA organisées à Marrakech par le groupe de Probabilités et Statistique:
- La première école a eu lieu à Marrakech du 07 au 21 Avril 2000 sous le thème : Méthodes probabilistes appliquées aux équations aux dérivées partielles
- La deuxième école a eu lieu à Marrakech du 09 au 20 Avril 2007 sous le thème : Modèles aléatoires en finance mathématique, elle a été organisée conjointement avec l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Les cours de cette école ont été publiés dans un livre intitulé :Modèles aléatoires en finance mathématique sous la direction de M. Eddahbi, S. Hamadène, Y. Ouknine ISBN : 9782705669706 avec la maison d’édition Hermann.
